Hãy tính delta của một quyền chọn mua 06 tháng kiểu Châu Âu ở trạng thái hòa vốn đối với một cổ phiếu không trả cổ tức biết lãi suất phi rủi ro là 10%/năm và độ biến động là 25%/năm:

A. 5.000

B. 3.000

C. -1.000

A. Thành viên bù trừ

B. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

A. Bên nắm giữ vị thế bán hợp đồng quyền chọn đó

B. Bên nắm giữ vị thế mua hợp đồng quyền chọn đó.

C. Bên được quyền mua hoặc bán một lượng tài sản cơ sở với một mức giá nhất định tại một thời điểm trong tương lai.

A. Quyền chọn được giao dịch tại nước Mỹ.

B. Quyền chọn mà người nắm giữ có thể thực hiện quyền vào bất cứ ngày làm việc nào cho tới ngày đáo hạn.

C. Quyền chọn được phát hành theo luật pháp Mỹ.

A. Giá thực hiện của quyền chọn thấp hơn giá thị trường của tài sản cơ sở

B. Giá thực hiện của quyền chọn cao hơn giá thị trường của tài sản cơ sở

C. Giá thực hiện của quyền chọn bằng giá thị trường của tài sản cơ sở

A. Giá thực hiện của quyền chọn thấp hơn giá thị trường của tài sản cơ sở

B. Giá thực hiện của quyền chọn cao hơn giá thị trường của tài sản cơ sở

C. Giá thực hiện của quyền chọn bằng giá thị trường của tài sản cơ sở

A. 5.060 VND

B. 6.130 VND

C. 4.500 VND