Câu hỏi:
30/05/2025 18Hãy tính delta của một quyền chọn mua 06 tháng kiểu Châu Âu ở trạng thái hòa vốn đối với một cổ phiếu không trả cổ tức biết lãi suất phi rủi ro là 10%/năm và độ biến động là 25%/năm:
Quảng cáo
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Chọn đáp án C.
Hot: Đăng kí gói VIP VietJack thi online kèm đáp án chi tiết không giới hạn toàn bộ website (chỉ từ 199k). Đăng kí ngay
Sách thầy cô Vietjack biên soạn:
Bình luận
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Theo quy định tại nghị định 42/2015/NĐ-CP, Quỹ dự phòng rủi ro thanh toán tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do ai đóng góp:
Xem đáp án »
30/05/2025
30
Câu 2:
Khi giao dịch một hợp đồng quyền chọn, bên mua hợp đồng quyền chọn là:
Xem đáp án »
30/05/2025
20
Câu 4:
Đặc tính của nguyên lý trung lập rủi ro hữu ích trong định giá chứng khoán phái sinh:
Xem đáp án »
30/05/2025
20
🔥 Đề thi HOT:
-
860 câu trắc nghiệm tổng hợp Kinh tế chính trị có đáp án -Phần 1
-
470 câu trắc nghiệm Điều dưỡng cơ bản có đáp án - Phần 8
-
550 câu Trắc nghiệm tổng hợp Pháp luật đại cương có đáp án - Chương 1
-
350 câu Trắc nghiệm trắc nghiệm tổng hợp Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật có đáp án (Phần 1)
-
2000+ câu Trắc nghiệm tổng hợp Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án Phần 1
-
2000+ câu Trắc nghiệm tổng hợp Triết học có đáp án (Phần 1)
-
770 câu trắc nghiệm Chủ nghĩa xã hội khoa học có đáp án - Phần 1
-
1550+ câu trắc nghiệm Tài chính tiền tệ có đáp án - Phần 1
Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
-
-
Bình luận