100+ câu trắc nghiệm tổng hợp Quản lý danh mục đầu tư có đáp án - Phần 1

A. Rủi ro của một danh mục đầu tư có hai chứng khoán được đo lường bằng độ lệch chuẩn, bao gồm có hai số hạng.

B. Lợi nhuận kỳ vọng của một danh mục đầu tư là trung bình có trọng số của lợi nhuận kỳ vọng của từng tài sản trong danh mục đầu tư đó.

C. Rủi ro của một danh mục đầu tư có bốn chứng khoán được đo lường bằng độ lệch chuẩn, bao gồm có 16 hệ số hiệp phương sai và 4 phương sai.

A. Giá trị tài sản bằng tiền tăng lên sau một quá trình đầu tư so với vốn gốc.

B. Tỷ lệ phần trăm (%) thay đổi của tài sản sau một quá trình đầu tư.

C. Tỷ lệ phần trăm (%) tăng lên của tài sản sau một quá trình đầu tư.

A. Những lợi ích tiềm tàng từ đa dạng hóa danh mục đầu tư tăng lên khi hệ số tương quan nhỏ hơn 1.

B. Nếu hệ số tương quan bằng 0 thì một danh mục đầu tư có phương sai bằng (có thể được xây dựng).

C. Nếu hệ số tương quan càng thấp thì lợi ích tiềm tàng từ đa dạng hóa danh mục đầu tư càng cao.

A. Hai tài sản này có xu hướng biến động cùng chiều nhau.

B. Hai tài sản này có xu hướng biến động ngược chiều nhau.

C. Hai tài sản này có xu hướng biến động như thế nào.

A. Chu kỳ kinh tế của ngành (Industry life cycle).

B. Cạnh tranh nội bộ ngành (Rivalry).

C. Áp lực từ sản phẩm thay thế (Substitutes).

A. Rủi ro hệ thống.

B. Rủi ro phi hệ thống.

C. Rủi ro tổng thể.

A. Giảm xuống hơn nếu chỉ mua cổ phiếu Z.

B. Giảm xuống hơn nếu chỉ mua cổ phiếu J.

C. Duy trì không thay đổi nếu mua cả hai loại cổ phiếu trên.

A. Lãi suất thị trường giảm.

B. Giám đốc điều hành từ chức.

C. Sự gia tăng trong giá trị của đồng đô la Mỹ.

A. Tỷ suất lợi nhuận.

B. Độ lệch chuẩn.

C. Phương sai.

A. Theo công thức của mô hình Markowitz, một danh mục có 30 chứng khoán sẽ có 30 phương sai của từng chứng khoán riêng lẻ cần tính toán.

B. Theo công thức của mô hình Sharpe, một danh mục có 30 chứng khoán sẽ có 92 cặp dữ liệu để tiến hành tính toán.

C. Theo công thức của mô hình Markowitz, một danh mục có 30 chứng khoán sẽ có 435 hệ số hiệp phương sai được yêu cầu dùng để tính rủi ro của danh mục đầu tư.

A. Đầu tư an toàn.

B. Đầu tư theo chỉ số.

C. Tăng trưởng vốn.

A. Đa dạng hóa tài sản có thể giảm thiểu hoặc loại bỏ rủi ro hệ thống.

B. Lợi ích của việc giảm thiểu rủi ro từ đa dạng hóa không xảy ra cho đến khi tối thiểu có 10-15 chứng khoán riêng lẻ được mua.

C. Bởi vì đa dạng hóa làm giảm rủi ro tổng thể của danh mục nên việc giảm lợi nhuận kỳ vọng của danh mục là cần thiết.

A. Đầu tư giá trị - cổ phiếu giá trị vốn hóa nhỏ (Value - Small).

B. Đầu tư tăng trưởng - cổ phiếu giá trị vốn hóa lớn (Growth - Large).

C. Đầu tư giá trị - cổ phiếu giá trị vốn hóa lớn (Value - Large).

A. Có thể đa dạng hóa được.

B. Không thể đa dạng hóa được.

C. Không thể ước lượng được.

A. 2,8%.

B. 4,2%.

C. 5,3%.