Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của cổ phiếu và trái phiếu lần lượt là 10% và 5%, độ lệch chuẩn lần lượt là 19% và 8%. Hệ số tương quan giữa 2 tài sản này là -0.2. Nếu bạn đầu tư 60% vào vốn cổ phiếu và phần còn lại vào trái phiếu trên thì tỷ suất sinh lợi và hiệu quả đa dạng hóa của danh mục lần lượt là:

Một kỳ phiếu kho bạc Mỹ lãi suất 8%, mệnh giá \$100.000 thanh toán lãi vào 30 tháng 5 và 30 tháng 11. Trái phiếu được giao dịch vào ngày 15 tháng 8. Lãi tích lũy của trái phiếu này là:

31/5 -> 30/11 => N = 30 + 31+ 31 +30 + 31 + 30 = 183 ngày

Trái phiếu được giao dịch vào 15/8 => 31/5 -> 15/8 => n = 30 + 31 + 15 = 76 ngày C= Mệnh giá * LS coupon = 100.000 * 8%/2 = 4000

Lãi tích lũy = C * n1/N = 4000 * 76/183 =1661.2

Một quỹ tương hỗ có tài sản trung bình hàng ngày là \$2,0 tỷ trong năm 2009. Quỹ này đã bán cổ phiếu trị giá \$500 triệu và mua cổ phiếu trị giá \$600 triệu trong năm. Tỷ lệ vòng quay của quỹ là:

Giả sử hai tài sản rủi ro A và B có tương quan âm hoàn toàn. A có tỷ suất sinh lợi kỳ vọng là 12% và độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lợi là 18%. B có tỷ suất sinh lợi kỳ vọng là 10% và độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lợi là 10%. Nếu muốn danh mục kết hợp giữa A và B có độ lệch chuẩn bằng 0 thì tỷ trọng đầu tư vào A là bao nhiêu?

Bảng giá của trái phiếu kho bạc, mệnh giá \$1,000,000 trên tờ Wall Street Journal cho thấy giá chào bán là 104:16 và giá hỏi mua là 104:08. Là người bán trái phiếu, số tiền bạn dự kiến sẽ nhận được là bao nhiêu?

Nếu số lượng chứng khoán trong danh mục tăng từ 20 lên 80 thì:

Giả sử một nhà đầu tư có hệ số e ngại rủi ro là 3. Để tối đa hóa hữu dụng, nhà đầu tư này nên chọn một tài sản đầu tư có tỷ suất sinh lợi kỳ vọng và rủi ro lần lượt là:

Liên quan đến thị trường chứng khoán (SML) và hệ số beta, phát biểu nào sau đây không đúng?