Chỉ tiêu đo độ rủi ro của đầu tư chứng khoán là:

Giá trị độ lồi của trái phiếu

Nếu hai cổ phiếu có hệ số tương quan lớn hơn không thì có thể đưa vào với nhau trong danh mục đầu tư để giảm rủi ro của danh mục:

Ngân hàng bạn đang xem xét để đầu tư vào một cổ phiếu có lợi suất mong đợi là 16%. Lãi suất tín phiếu kho bạc là 7%; Lãi suất đầu tư bình quân của thị trường cổ phiếu là 12%, cổ phiếu đang xem xét có hệ số rủi ro  là 2. Bạn khuyên lãnh đạo nên:

Khi lãi suất thị trường tăng thì giá trái phiếu giảm. Để tính giá trị giảm, người ta trừ khỏi giá trị ban đầu ảnh hưởng theo thời gian đáo hạn bình quân điều chỉnh (MD. và theo độ lồi (convexcio).

Các chỉ tiêu không đánh giá rủi ro là:

Chỉ tiêu đo độ rủi ro của đầu tư chứng khoán là:

Rủi ro trong đầu tư chứng khoán là: