Bạn đang xem xét đầu tư vào một cổ phiếu cho lợi suất mong đợi là 38% và mức rủi ro là 15%. Mức lợi suất cơ bản bạn mong muốn khi đầu tư vào cổ phiếu này là lãi suất kho bạc 8,5. Bạn là người có mức ngại rủi ro A = 2. Bạn có đầu tư vào cổ phiếu trên không?

Giá trị độ lồi của trái phiếu

Khi lãi suất thị trường tăng thì giá trái phiếu giảm. Để tính giá trị giảm, người ta trừ khỏi giá trị ban đầu ảnh hưởng theo thời gian đáo hạn bình quân điều chỉnh (MD. và theo độ lồi (convexcio).

Nếu hai cổ phiếu có hệ số tương quan lớn hơn không thì có thể đưa vào với nhau trong danh mục đầu tư để giảm rủi ro của danh mục:

Ngân hàng bạn đang xem xét để đầu tư vào một cổ phiếu có lợi suất mong đợi là 16%. Lãi suất tín phiếu kho bạc là 7%; Lãi suất đầu tư bình quân của thị trường cổ phiếu là 12%, cổ phiếu đang xem xét có hệ số rủi ro  là 2. Bạn khuyên lãnh đạo nên:

Chỉ tiêu đo độ rủi ro của đầu tư chứng khoán là:

Các chỉ tiêu không đánh giá rủi ro là:

Quan sát giá cổ tức trong một số phiên giao dịch liên tục gần đây chúng ta thấy giá được hình thành như sau (ngàn đồng)

58. 59. 60. 58. 56; 57. 59. 56,5. 55,5. 57. 98,5. 58. Đây là tín hiệu: