Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) E(Ri)= Rf + P[E(RM)-Rf]. Cổ phiếu X có hệ số Beta so với thị trường là 1,5. Lãi suất phi rủi ro hiện là 6%/năm và lợi suất kỳ vọng của thị trường là 13%. Xác định mức sinh lời kỳ vọng của cố phiếu X theo mô hình. Nếu nhà đầu tư A dự đoán cố phiếu X sẽ đem lại mức sinh lời 15%/năm. Nhà đầu tư sẽ làm gì?

Đối với người sở hữu chứng chỉ đầu tư giá trị tài sản được đo lường thông qua thước đo nào:

Một trái phiếu có mệnh giá là 1.000 USD, thời gian đáo hạn là 3 năm, lãi suất đáo hạn là 6%/năm, lãi suất coupon là 7%/năm, trả lãi theo năm. Tính thời gian đáo hạn bình quân của trái phiếu đó.

Rủi ro thị trường của 1 cố phiếu được đo lường qua hệ số beta bằng:

Hệ số Beta của danh mục: Một nhà đầu tư hiện đang nắm giữ 1 danh mục gồm 2 cổ phiếu X và Y. Giá trị vốn đầu tư vào X là 2 trỉệu USD. Beta của X so với thị trường lần lượt là 1,3 và 1,8. Hệ số beta của danh mục đầu tư này là bao nhiêu?

1 danh mục cố phiếu có hệ số tương quan là 0,85 so với số SML có õ = 22%. Nếu DMĐT được phòng ngừa rủi ro bằng HĐTL chí số SML theo phương pháp phương sai tối thiếu thì rủi ro còn lại của danh mục là bao nhiêu %?

Sử dụng hợp đồng tương lai chỉ số CP phòng ngừa giá biến động 1 nhà đầu tư có số vốn là 10 triệu USD, dự định đầu tư vào 1 danh mục cổ phiếu có hệ số beta so với chỉ số SP500 là 1,2 và 6 tháng nữa chỉ số SP hiện thời là 1070. Nhà đầu tư sử dụng hợp đồng tương lai chỉ số đáo hạn tháng 6/2010. Hợp đồng này đang ở mức 1075. Biết k=25usd/ điểm chỉ số. Nhà đầu tư sẽ mua/bán bao nhiêu hợp đồng?

Rủi ro thị trường của 1 cố phiếu được đo lường qua hệ số beta bằng: