Which of the following is NOT a good reason for including lagged variables in a regression?
A. Slow response of the dependent variable to changes in the independent variables
B. Over-reactions of the dependent variables
C. The dependent variable is a centred moving average of the past 4 values of the series
D. The residuals of the model appear to be non-normal
Câu hỏi trong đề: 150 câu Trắc nghiệm tổng hợp Kinh tế lượng có đáp án !!
Quảng cáo
Trả lời:

Chọn đáp án: D
Hot: Đăng kí gói VIP VietJack thi online kèm đáp án chi tiết không giới hạn toàn bộ website (chỉ từ 199k). Đăng kí ngay
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1
A. The explanatory variables are uncorrelated with the error terms
B. The disturbance terms have zero mean
C. The dependent variable is not correlated with the disturbance terms
D. The disturbance terms are independent of one another
Lời giải
Chọn đáp án: C
Câu 2
A. Removing one of the explanatory variables
B. Transforming the data into logarithms
C. Transforming two of the explanatory variables into ratios
D. Collecting higher frequency data on all of the variables
Lời giải
Chọn đáp án: B
Câu 3
A. We are 95% sure that the interval contains the true value of the parameter
B. We are 95% sure that our estimate of the coefficient is correct
C. We are 95% sure that the interval contains our estimate of the coefficient
D. In repeated samples, we would derive the same estimate for the coefficient 95% of the time
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 4
A. It captures omitted determinants of the dependent variable
B. To allow for the non-zero mean of the dependent variable
C. To allow for errors in the measurement of the dependent variable
D. To allow for random influences on the dependent variable
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 5
A. The assumption that the regressors are non-stochastic is violated
B. A model with many lags may lead to residual non-normality
C. Adding lags may induce multicollinearity with current values of variables
D. The standard errors of the coefficients will fall as a result of adding more explanatory variables
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 6
A. Continuous
B. Cardinal
C. Ordinal
D. Nominal
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 7
A. The standard normal is a special case of the t-distribution, the square of which is a special case of the F-distribution
B. Since the three distributions are related, the 5% critical values from each will be the same
C. Asymptotically, a given test conducted using any of the three distributions will lead to the same conclusion
D. The normal and t- distributions are symmetric about zero while the F- takes only positive values
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.