Câu hỏi:

14/10/2024 99

What would be the consequences for the OLS estimator if autocorrelation is present in a regression model but ignored?

Đáp án chính xác

Sách mới 2k7: Tổng ôn Toán, Lí, Hóa, Văn, Sử, Địa... kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2025, đánh giá năng lực (chỉ từ 70k).

Tổng ôn Toán-lý hóa Văn-sử-đia Tiếng anh & các môn khác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Bình luận


Bình luận

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

A process, xt, which has a constant mean and variance, and zero autocovariance for all non-zero lags is best described as:

Xem đáp án » 14/10/2024 99

Câu 2:

If a residual series is negatively autocorrelated, which one of the following is the most likely value of the Durbin Watson statistic?

Xem đáp án » 14/10/2024 98

Câu 3:

Consider a series that follows an MA(1) with zero mean and a moving average coefficient of 0.4. What is the value of the autocorrelation function at lag 1?

Xem đáp án » 14/10/2024 98

Câu 4:

A normal distribution has coefficients of skewness and excess kurtosis which are respectively:

Xem đáp án » 14/10/2024 94

Câu 5:

Which of the following sets of characteristics would usually best describe an autoregressive process of order 3 (i.e. an AR(3))?

Xem đáp án » 14/10/2024 91

Câu 6:

If there are three variables that are being tested for cointegration, what is the maximum number of linearly independent cointegrating relationships that there could be?

Xem đáp án » 14/10/2024 91