Một nhà đầu tư hiện tại đang sở hữu cổ phiếu X và đang suy nghĩ về việc thêm vào cổ phiếu J hoặc cổ phiếu Z vào trong danh mục đầu tư. Cả ba cổ phiếu này đều có tỷ suất lợi nhuận và rủi ro giống nhau. Hệ số tương quan của tỷ suất lợi nhuận giữa cổ phiếu X và cổ phiếu J là -0,5 và hệ số tương quan giữa X với Z là 0,5. Lựa chọn nào dưới đây diễn tả rủi ro danh mục đầu tư tốt nhất? Rủi ro của danh mục đầu tư sẽ:

A. Giá trị tài sản bằng tiền tăng lên sau một quá trình đầu tư so với vốn gốc.

B. Tỷ lệ phần trăm (%) thay đổi của tài sản sau một quá trình đầu tư.

C. Tỷ lệ phần trăm (%) tăng lên của tài sản sau một quá trình đầu tư.

A. Rủi ro hệ thống.

B. Rủi ro phi hệ thống.

C. Rủi ro tổng thể.

A. Đa dạng hóa tài sản có thể giảm thiểu hoặc loại bỏ rủi ro hệ thống.

B. Lợi ích của việc giảm thiểu rủi ro từ đa dạng hóa không xảy ra cho đến khi tối thiểu có 10-15 chứng khoán riêng lẻ được mua.

C. Bởi vì đa dạng hóa làm giảm rủi ro tổng thể của danh mục nên việc giảm lợi nhuận kỳ vọng của danh mục là cần thiết.

A. Đầu tư giá trị - cổ phiếu giá trị vốn hóa nhỏ (Value - Small).

B. Đầu tư tăng trưởng - cổ phiếu giá trị vốn hóa lớn (Growth - Large).

C. Đầu tư giá trị - cổ phiếu giá trị vốn hóa lớn (Value - Large).

A. Tỷ suất lợi nhuận.

B. Độ lệch chuẩn.

C. Phương sai.

A. Rủi ro của một danh mục đầu tư có hai chứng khoán được đo lường bằng độ lệch chuẩn, bao gồm có hai số hạng.

B. Lợi nhuận kỳ vọng của một danh mục đầu tư là trung bình có trọng số của lợi nhuận kỳ vọng của từng tài sản trong danh mục đầu tư đó.

C. Rủi ro của một danh mục đầu tư có bốn chứng khoán được đo lường bằng độ lệch chuẩn, bao gồm có 16 hệ số hiệp phương sai và 4 phương sai.

A. Hai tài sản này có xu hướng biến động cùng chiều nhau.

B. Hai tài sản này có xu hướng biến động ngược chiều nhau.

C. Hai tài sản này có xu hướng biến động như thế nào.