Câu hỏi:

15/05/2025 32

Một nhà đầu tư hiện tại đang sở hữu cổ phiếu X và đang suy nghĩ về việc thêm vào cổ phiếu J hoặc cổ phiếu Z vào trong danh mục đầu tư. Cả ba cổ phiếu này đều có tỷ suất lợi nhuận và rủi ro giống nhau. Hệ số tương quan của tỷ suất lợi nhuận giữa cổ phiếu X và cổ phiếu J là -0,5 và hệ số tương quan giữa X với Z là 0,5. Lựa chọn nào dưới đây diễn tả rủi ro danh mục đầu tư tốt nhất? Rủi ro của danh mục đầu tư sẽ:

A. Giảm xuống hơn nếu chỉ mua cổ phiếu Z.

B. Giảm xuống hơn nếu chỉ mua cổ phiếu J.

C. Duy trì không thay đổi nếu mua cả hai loại cổ phiếu trên.

D. Tùy vào mức ngại rủi ro của nhà đầu tư.

Xem lời giải

Câu hỏi trong đề: 100+ câu trắc nghiệm tổng hợp Quản lý danh mục đầu tư có đáp án !!

Bắt đầu thi

Quảng cáo

Trả lời:

Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B.

Hot: Đăng kí gói VIP VietJack thi online kèm đáp án chi tiết không giới hạn toàn bộ website (chỉ từ 199k). Đăng kí ngay

Sách thầy cô Vietjack biên soạn:

Xem thêm »

Bình luận

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1

Lựa chọn phát biểu đúng nhất trong số những phát biểu sau đây:

A. Rủi ro của một danh mục đầu tư có hai chứng khoán được đo lường bằng độ lệch chuẩn, bao gồm có hai số hạng.

B. Lợi nhuận kỳ vọng của một danh mục đầu tư là trung bình có trọng số của lợi nhuận kỳ vọng của từng tài sản trong danh mục đầu tư đó.

C. Rủi ro của một danh mục đầu tư có bốn chứng khoán được đo lường bằng độ lệch chuẩn, bao gồm có 16 hệ số hiệp phương sai và 4 phương sai.

D. Việc kết hợp hai chứng khoán với hệ số tương quan âm hoàn hảo sẽ loại bỏ rủi ro hoàn toàn.

Lời giải

Chọn đáp án B.

Câu 2

Đa dạng hóa danh mục đầu tư có nghĩa là thêm càng nhiều tài sản vào trong danh mục càng giảm thiểu rủi ro:

A. Rủi ro hệ thống.

B. Rủi ro phi hệ thống.

C. Rủi ro tổng thể.

D. Cả B và C.

Lời giải

Chọn đáp án D.

Câu 3

Hệ số hiệp phương sai (covariance) của hai tài sản cho ta biết:

A. Hai tài sản này có xu hướng biến động cùng chiều nhau.

B. Hai tài sản này có xu hướng biến động ngược chiều nhau.

C. Hai tài sản này có xu hướng biến động như thế nào.

D. Tất cả đều sai.

Lời giải

Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.

Nâng cấp VIP

Câu 4

Một danh mục đầu tư được tạo ra bằng cách đầu tư 25% giá trị của quỹ vào tài sản A (độ lệch chuẩn là 15%) và phần còn lại của quỹ vào tài sản B (độ lệch chuẩn là 10%). Nếu hệ số tương quan là 0,75 thì độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư sẽ bằng?

A. 2,8%.

B. 4,2%.

C. 5,3%.

D. Tất cả đều sai.

Lời giải

Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.

Nâng cấp VIP

Câu 5

Lựa chọn phát biểu sai trong số những phát biểu sau đây:

A. Theo công thức của mô hình Markowitz, một danh mục có 30 chứng khoán sẽ có 30 phương sai của từng chứng khoán riêng lẻ cần tính toán.

B. Theo công thức của mô hình Sharpe, một danh mục có 30 chứng khoán sẽ có 92 cặp dữ liệu để tiến hành tính toán.

C. Theo công thức của mô hình Markowitz, một danh mục có 30 chứng khoán sẽ có 435 hệ số hiệp phương sai được yêu cầu dùng để tính rủi ro của danh mục đầu tư.

D. Theo công thức tính lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư, một danh mục có 30 chứng khoán sẽ có mức lợi nhuận kỳ vọng bằng tỷ trọng của từng chứng khoán trong danh mục nhân với lợi nhuận kỳ vọng của từng chứng khoán đó.

Lời giải

Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.

Nâng cấp VIP

Câu 6