Theo mô hình Markowitz, muốn tính phương sai của một danh mục đầu tư gồm 150 chứng khoán, số lượng hệ số tương quan phải tính toán là:

A. Rủi ro tổng thể.

B. Rủi ro hệ thống.

C. Rủi ro phi hệ thống.

A. 1

B. 0,5

C. 0

A. Đo lường rủi ro tổng thể của tài sản đó.

B. Đo lường rủi ro hệ thống của tài sản đó.

C. Đo lường rủi ro phi hệ thống của tài sản đó.

A. Lựa chọn danh mục X vì (Ux = 11%) > (Uy = 9%).

B. Lựa chọn danh mục X vì (Ux = 10%) > (Uy = 8,5%).

C. Lựa chọn danh mục Y vì (Uy = 11%) > (Ux = 9%).

A. Sự loại bỏ rủi ro hệ thống.

B. Quản lý danh mục năng động để nâng cao giá trị.

C. Sự nhận diện rủi ro phi hệ thống.

A. Lãi suất đi vay và cho vay phi rủi ro có thể làm thay đổi đường biên hiệu quả.

B. Rủi ro phi hệ thống có thể nhận biết và ước tính được.

C. Đường biên hiệu quả có thể bị thay đổi từ đường cong thành đường thẳng.