Cho hai danh mục đầu tư: (X) Lợi nhuận kỳ vọng 16% và phương sai 4%; (Y) Lợi nhuận kỳ vọng 22% và phương sai 9%. Theo lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz, nhà đầu tư có mức ngại rủi ro sẽ chọn:

A. Một hệ số hiệp phương sai bằng 0 hàm ý rằng không có sự tương quan giữa tỷ suất lợi nhuận của hai tài sản.

B. Nếu hai tài sản có tương quan ngược chiều hoàn hảo thì phương sai của tỷ suất lợi nhuận cho một danh mục đầu tư mà bao gồm cả hai tài sản đó sẽ luôn bằng 0.

C. Hệ số hiệp phương sai của một danh mục đầu tư có hai tài sản bằng hệ số tương quan nhân với độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi nhuận của tài sản này và độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi nhuận của tài sản kia.

A. Giống nhau cho tất cả nhà đầu tư.

B. Cao hơn cho các nhà đầu tư có mức ngại rủi ro cao hơn.

C. Bằng không cho các nhà đầu tư ngại rủi ro.

A. Đầu tư giá trị - cổ phiếu giá trị vốn hóa nhỏ (value - small).

B. Đầu tư tăng trưởng - cổ phiếu giá trị vốn hóa lớn (growth - large).

C. Đầu tư giá trị - cổ phiếu giá trị vốn hóa lớn (value - large).

A. Giảm thiểu rủi ro.

B. Loại bỏ rủi ro.

C. Tránh các thảm họa trong đầu tư.

A. Hợp lý (Reasonable).

B. Thực tế (Realistic).

C. Sinh lời (Return).

A. Xác suất xảy ra thảm hụt chi tiêu tạm thời và hậu quả của thâm hụt.

B. Tình hình tài chính của nhà đầu tư.

C. Nghề nghiệp của nhà đầu tư.