Xem xét 1 quyền chọn bán kiểu CA với 1 quyền chọn có giá thực hiện 240 đô và thời gian đáo hạn 3 tháng. Giá lý thuyết quyền chọn này là bao nhiêu biết rằng A hiện được giao dịch với giá 232 đô, biến động mức sinh lời của CP A ước tính 23% và lãi suất đơn kỳ hạn 3 tháng = 6%/năm , làm tròn đến số …

A. Hợp đồng kỳ hạn giao dịch trên thị trường OTC, Hợp đồng tương lai trên Sở giao dịch

B. HĐ kỳ hạn thiết kế với các điều khoản linh hoạt hơn HĐ tương lai

C. HĐ kỳ hạn là sản phẩm có rủi ro thấp hơn HĐ tương lai

A. 6,0% năm

B. 6,2% năm

A. Các bên tham gia đều rõ về đặc tính sản phẩm

B. Rủi ro đối tác rất thấp

C. Điều khoản Hợp đồng chuẩn hóa

A. Độ biến động mức sinh lời của cổ phiếu cơ sở được giả định giữ nguyên không đổi theo thời gian

B. Giá quyền chọn không phụ thuộc vào mức độ rủi ro của cổ phiếu cơ sở

C. Giao dịch bán khống cổ phiếu không được phép thực hiện

A. Giá thực hiện của quyền chọn bằng giá thị trường của tài sản cơ sở

B. Giá thực hiện của quyền chọn cao hơn giá thị trường của thị trường cơ sở

C. Giá thực hiện của quyền chọn thấp hơn giá thị trường của thị trường cơ sở

A. OTC minh bạch hơn

B. OTC thanh khoản cao hơn

C. Rủi ro OTC cao hơn với các bên tham gia thị trường

A. Một quyền chọn mua kiểu Mỹ luôn có giá trị lớn hơn quyền chọn mua kiểu châu Âu với điều khoản tương đương

B. Một quyền chọn bán kiểu Mỹ không bao giờ nên thực hiện trước khi đáo hạn