Truy cập không giới hạn toàn bộ khóa học. Đăng ký ngay

✕

Kích hoạt VIP

Tạo VIP

Câu hỏi:

17/07/2025 115

Consider the following probability distribution for stocks A and B: The variances of stocks A and B are ___and _, respectively.

A. 1.4%; 2.1%

B. 1.5%; 1.1%

C. 3.2%; 2.0%

D. 2.2%; 1.2%

E. 1.5%; 1.9%

Xem lời giải

Câu hỏi trong đề: 700+ câu trắc nghiệm Đầu tư tài chính có đáp án !!

Quảng cáo

Trả lời:

Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Hot: 1000+ Đề thi cuối kì 2 file word cấu trúc mới 2026 Toán, Văn, Anh... lớp 1-12 (chỉ từ 60k). Tải ngay

Các sản phẩm khác của Vietjack:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1

A statistic(s) that measures how the returns of two risky assets move together is:

A. both covariance and correlation.

B. standard deviation.

C. covariance.

D. variance.

E. correlation.

Lời giải

Chọn đáp án A

Câu 2

Consider two perfectly negatively correlated risky securities A and B.
A has an expected rate of return of 10% and a standard deviation of 16%.
B has an expected rate of return of 8% and a standard deviation of 12%. The weights of A and B in the global minimum variance portfolio are
and , respectively.

A. 0.43; 0.57

B. 0.57; 0.43

C. 0.24; 0.76

D. 0.76; 0.24

E. 0.50; 0.50

Lời giải

Chọn đáp án A

Giải thích:

wA = 12 /(16 + 12) = 0,4286;

wB = 1 - 0,4286 = 0,5714.

Câu 3

An investor who wishes to form a portfolio that lies to the right of the optimal risky portfolio on the Capital Allocation Line must:

A. invest only in risky securities.

B. such a portfolio cannot be formed.

C. lend some of her money at the risk-free rate and invest the remainder in the optimal risky portfolio.

D. both borrow some money at the risk-free rate and invest in the optimal risky portfolio and invest only in risky securities

E. borrow some money at the risk-free rate and invest in the optimal risky portfolio

Lời giải

Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.

Nâng cấp VIP

Câu 4

Market risk is also referred to as

A. firm-specific risk.

B. systematic risk, diversifiable risk.

C. systematic risk, nondiversifiable risk.

D. unique risk, nondiversifiable risk.

E. unique risk, diversifiable risk

Lời giải

Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.

Nâng cấp VIP

Câu 5

Given an optimal risky portfolio with expected return of 12% and standard deviation of 23% and a risk free rate of 3%, what is the slope of the best feasible CAL?

A. 0.64

B. 0.08

C. 0.36

D. 0.35

E. 0.39

Lời giải

Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.

Nâng cấp VIP

Câu 6

Consider an investment opportunity set formed with two securities that are perfectly negatively correlated. The global minimum variance portfolio has a standard deviation that is always

A. between zero and -1.

B. greater than zero.

C. equal to -1.

D. equal to the sum of the securities' standard deviations.

E. equal to zero

Lời giải

Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.

Nâng cấp VIP

Câu 7

You invest \$100 in a risky asset with an expected rate of return of 0.12 and a standard deviation of 0.15 and a T-bill with a rate of return of 0.05. What percentages of your money must be invested in the risky asset and the risk-free asset, respectively, to form a portfolio with an expected return of 0.09?

A. 67% and 33%

B. 75% and 25%

C. cannot be determined

D. 85% and 15%

E. 57% and 43%

Lời giải

Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.

Nâng cấp VIP

Xem thêm các câu hỏi khác »

Khóa học 1 - 12

THPT

L Lớp 12 13.871 đề thi • 494 bài giảng
L Lớp 11 10.324 đề thi • 381 bài giảng
L Lớp 10 10.056 đề thi • 758 bài giảng

THCS

L Lớp 9 10.249 đề thi • 1.156 bài giảng
L Lớp 8 8.251 đề thi • 1.136 bài giảng
Xem thêm

Phòng luyện đề

ĐGNL - ĐGTD

Tốt nghiệp THPT

Ôn vào 10

Ô Ôn vào 10

Ôn vào 6

Ô Ôn vào 6

Tài liệu

THPT

THCS

Tin Tuyển Sinh