Câu hỏi:
14/10/2024 23Which of the following conditions must hold for the autoregressive part of an ARMA model to be stationary?
Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:
150 câu Trắc nghiệm tổng hợp Kinh tế lượng có đáp án !!
Sách mới 2k7: Tổng ôn Toán, Lí, Hóa, Văn, Sử, Địa…. kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2025, đánh giá năng lực (chỉ từ 110k).
Quảng cáo
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Chọn đáp án: A
Nhà sách VIETJACK:
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
If a residual series is negatively autocorrelated, which one of the following is the most likely value of the Durbin Watson statistic?
Xem đáp án »
14/10/2024
41
Câu 2:
What would be the consequences for the OLS estimator if autocorrelation is present in a regression model but ignored?
Xem đáp án »
14/10/2024
40
Câu 3:
Consider a series that follows an MA(1) with zero mean and a moving average coefficient of 0.4. What is the value of the autocorrelation function at lag 1?
Xem đáp án »
14/10/2024
38
Câu 4:
A process, xt, which has a constant mean and variance, and zero autocovariance for all non-zero lags is best described as:
Xem đáp án »
14/10/2024
36
Câu 5:
A normal distribution has coefficients of skewness and excess kurtosis which are respectively:
Xem đáp án »
14/10/2024
33
Câu 6:
If a regression equation contains an irrelevant variable, the parameter estimates will be
Xem đáp án »
14/10/2024
31
Câu 7:
Which one of the following best describes most series of asset prices?
Xem đáp án »
14/10/2024
31
về câu hỏi!