Độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi nhuận là 0,3 cho cổ phiếu X và 0,2 cho cổ phiếu Y. Hệ số hiệp phương sai giữa tỷ suất lợi nhuận của cổ phiếu X và Y là 0,00. Hệ số tương quan của tỷ suất lợi nhuận giữa cổ phiếu X và Y là:

Trong các loại rủi ro sau đây, loại rủi ro nào có thể giảm thiểu bằng cách đầu tư vào một danh mục đầu tư đa dạng:

Theo mô hình Markowitz, muốn tính phương sai của một danh mục đầu tư gồm 150 chứng khoán, số lượng hệ số tương quan phải tính toán là:

Đối với các nhà đầu tư ngại rủi ro, một tài sản phi rủi ro sẽ tạo ra một mức hữu dụng là:

Cho một danh mục gồm hai loại cổ phiếu, hệ số tương quan giữa hai cổ phiếu là bao nhiêu thì được ưa thích hơn?

Lựa chọn phát biểu đúng nhất trong số những phát biểu sau đây liên quan gần nhất đến mô hình Markowitz:

Độ lệch chuẩn là đại lượng được dùng để: