Độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi nhuận là 0,3 cho cổ phiếu X và 0,2 cho cổ phiếu Y. Hệ số hiệp phương sai giữa tỷ suất lợi nhuận của cổ phiếu X và Y là 0,00. Hệ số tương quan của tỷ suất lợi nhuận giữa cổ phiếu X và Y là:

Trong các loại rủi ro sau đây, loại rủi ro nào có thể giảm thiểu bằng cách đầu tư vào một danh mục đầu tư đa dạng:

Theo mô hình Markowitz, muốn tính phương sai của một danh mục đầu tư gồm 150 chứng khoán, số lượng hệ số tương quan phải tính toán là:

Cho một danh mục gồm hai loại cổ phiếu, hệ số tương quan giữa hai cổ phiếu là bao nhiêu thì được ưa thích hơn?

Lý thuyết danh mục đầu tư theo Markowitz quan tâm nhiều nhất đến:

Độ lệch chuẩn là đại lượng được dùng để:

Cho hai danh mục đầu tư: (X) Lợi nhuận kỳ vọng 16% và phương sai 4%; (Y) Lợi nhuận kỳ vọng 22% và phương sai 9%. Theo lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz, nhà đầu tư có mức ngại rủi ro sẽ chọn:

Theo nguyên tắc SMART, năm nguyên tắc để có thể xây dựng một mục tiêu đầu tư đạt yêu cầu là: (i) Specific (cụ thể), (ii) Measurable (có thể đo lường được), (iii) Achievable (có thể đạt được), (iv) _? _ và (v) Time-bound (có thời hạn cụ thể).