1 DMĐT có lợi suất ước tính là 20% và độ lệch chuẩn là 20%. Tín phếu phi rủi ro có lãi suất là 7% và nhà đầu tư có mức ngại rủi ro A=4, sẽ thực hiện việc đầu tư không? Điều gì xảy ra nếu A=8?

Sử dụng hợp đồng tương lai chỉ số CP phòng ngừa giá biến động 1 nhà đầu tư có số vốn là 10 triệu USD, dự định đầu tư vào 1 danh mục cổ phiếu có hệ số beta so với chỉ số SP500 là 1,2 và 6 tháng nữa chỉ số SP hiện thời là 1070. Nhà đầu tư sử dụng hợp đồng tương lai chỉ số đáo hạn tháng 6/2010. Hợp đồng này đang ở mức 1075. Biết k=25usd/ điểm chỉ số. Nhà đầu tư sẽ mua/bán bao nhiêu hợp đồng?

Tỷ suất lợi nhuận gộp liên tục -7%, tỷ suất lợi nhuận đơn sẽ là bao nhiêu?

Một trái phiếu có mệnh giá là 1.000 USD, thời gian đáo hạn là 3 năm, lãi suất đáo hạn là 6%/năm, lãi suất coupon là 7%/năm, trả lãi theo năm. Tính thời gian đáo hạn bình quân của trái phiếu đó.

1 danh mục trái phiếu trị giá 10 triệu USD gồm 2 trái phiếu A và B với tỷ trọng đầu tư tương ứng là 70% và 30%. A và B đều là trái phiếu trả lãi định kỳ với thời gian đáo hạn bình quân lần lượt là 5 năm và 7 năm. Xác định thời gian đáo hạn bình quân của danh mục.

Rủi ro thị trường của 1 cố phiếu được đo lường qua hệ số beta bằng:

Lý thuyết giao dịch chênh lệch giá APT khác với lý thuyết định gía tài sản vốn (CAPM) vì:

Trong một danh mục đầu tư được đa dạng hóa tốt: