1 nhà đầu tư dự tính đầu tư vào 2 trái phiếu A và B với giá trị đầu tư lần lượt là 1 triệu USD và 4 triệu USD trong thời hạn 5 năm cho TP A và 10 năm cho TP B. Xác định thời gian đáo hạn bình quân của danh mục.

Đối với người sở hữu chứng chỉ đầu tư giá trị tài sản được đo lường thông qua thước đo nào:

Rủi ro thị trường của 1 cố phiếu được đo lường qua hệ số beta bằng:

Rủi ro thị trường của 1 cố phiếu được đo lường qua hệ số beta bằng:

Sử dụng hợp đồng tương lai chỉ số CP phòng ngừa giá biến động 1 nhà đầu tư có số vốn là 10 triệu USD, dự định đầu tư vào 1 danh mục cổ phiếu có hệ số beta so với chỉ số SP500 là 1,2 và 6 tháng nữa chỉ số SP hiện thời là 1070. Nhà đầu tư sử dụng hợp đồng tương lai chỉ số đáo hạn tháng 6/2010. Hợp đồng này đang ở mức 1075. Biết k=25usd/ điểm chỉ số. Nhà đầu tư sẽ mua/bán bao nhiêu hợp đồng?

Hệ số Beta của danh mục: Một nhà đầu tư hiện đang nắm giữ 1 danh mục gồm 2 cổ phiếu X và Y. Giá trị vốn đầu tư vào X là 2 trỉệu USD. Beta của X so với thị trường lần lượt là 1,3 và 1,8. Hệ số beta của danh mục đầu tư này là bao nhiêu?

1 danh mục cố phiếu có hệ số tương quan là 0,85 so với số SML có õ = 22%. Nếu DMĐT được phòng ngừa rủi ro bằng HĐTL chí số SML theo phương pháp phương sai tối thiếu thì rủi ro còn lại của danh mục là bao nhiêu %?

Tỷ suất lợi nhuận gộp liên tục -7%, tỷ suất lợi nhuận đơn sẽ là bao nhiêu?