Nếu một danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lợi là 12%, tỷ suất sinh lợi của tài sản phi rủi ro là 4% và độ lệch chuẩn của lợi nhuận vượt quá danh mục đầu tư là 25%, phần bù rủi ro sẽ là?

A. độ lệch chuẩn từng phần thấp hơn

B. giá trị có rủi ro

C. mức thiếu hụt dự kiến

D. độ lệch chuẩn

E. Phương sai

A. lãi suất đơn giản.

B. lãi kép.

C. có thể sử dụng lãi suất đơn giản hoặc lãi suất kép.

D. ước tính tốt nhất về chi phí thực tế dự kiến.

E. lãi thực.

A. 2,1%.

B. 8,4%.

C. 8,56%.

D. 8,67%.

E. 9,34%.

A. mức độ béo của các phần đuôi của một phân phối

B. rủi ro giảm của một phân phối

C. mức độ bình thường của một phân phối

D. lợi tức cổ tức của phân phối

E. mức độ lồi của các phần đuôi của một phân phối và mức độ bình thường của một phân phối

A. độ lệch chuẩn đánh giá quá cao rủi ro

B. độ lệch chuẩn ước tính đúng rủi ro

C. độ lệch chuẩn đánh giá thấp rủi ro

D. phần đuôi béo hơn trong phân phối chuẩn

E. phần đuôi mỏng hơn trong phân phối chuẩn

A. thực tế nhất vì nó là thước đo rủi ro đầy đủ nhất

B. bi quan nhất vì nó là thước đo rủi ro đầy đủ nhất

C. lạc quan nhất vì nó là thước đo rủi ro đầy đủ nhất

D. lạc quan nhất vì nó mang lại lợi nhuận cao nhất ( tổn thất nhỏ nhất) trong tất cả các trường hợp

E. không thực tế nhất vì nó là thước đo rủi ro ít đầy đủ nhất

A. việc đầu tư vốn vào các cổ phiếu trong lớp cổ phiếu.

B. quy trình phân tích từ trên xuống (top-down)

C. việc phân bổ tài sản giữa các lớp tài sản rộng

D. việc chọn loại chứng khoán nào được giữ dựa trên kết quả định giá của chúng.