To maximize her expected utility, which one of the following investment alternatives would she choose?
A. A portfolio that pays 10 percent with 40 percent probability or 5 percent with a 60 percent probability.
B. A portfolio that pays 12 percent with 20 percent probability or 2 percent with 80 percent probability.
C. A portfolio that pays 10 percent with a 60 percent probability or 5 percent with 40 percent probability.
D. A portfolio that pays 12 percent with 60 percent probability or 5 percent with 40 percent probability.
E. A portfolio that pays 12 percent with 40 percent probability or 5 percent with 60 percent probability.
Câu hỏi trong đề: 700+ câu trắc nghiệm Đầu tư tài chính có đáp án !!
Quảng cáo
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Chọn đáp án A
Hot: 1000+ Đề thi cuối kì 2 file word cấu trúc mới 2026 Toán, Văn, Anh... lớp 1-12 (chỉ từ 60k). Tải ngay
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1
A. 0.087; 0.06
B. 0.087; 0.12
C. 0.114; 0.12
D. 0.795; 0.14
E. 0.295; 0.12
Lời giải
Chọn đáp án A
Giải thích: E(rP) = 0.3(15%) + 0.7(6%) = 8.7% sP = 0.3(0.04)^1/2 = 6%
Câu 2
A. They only accept risky investments that offer risk premiums over the risk- free rate.
B. They only care about the rate of return and accept investments that are fair games.
C. They only care about the rate of return.
D. They accept investments that are fair games.
E. They are willing to accept lower returns and high risk.
Lời giải
Chọn đáp án A
Câu 3
A. maximizes her expected utility.
B. maximizes her expected profit.
C. minimizes both her risk and return.
D. minimizes her risk.
E. maximizes her risk
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 4
A. an investor's risk tolerance is decreasing.
B. borrowing rate exceeding lending rate.
C. increase in the portfolio proportion of the risk-free asset.
D. reward-to-volatility ratio increasing.
E. a flawed theory
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 5
A. represented by the scaling factor "−.005" in the utility function.
B. the rate that a risk-free investment would need to offer with certainty to be considered equally attractive as the risky portfolio.
C. the rate that equates "A" in the utility function with the average risk aversion coefficient for all risk-averse investors.
D. the minimum rate guaranteed by institutions such as banks.
E. the rate that the investor must earn for certain to give up the use of his money.
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 6
A. will increase as the rate of return increases.
B. will decrease as the rate of return increases.
C. will decrease as the standard deviation decreases.
D. will increase as the variance increases.
E. will decrease as the variance decreases.
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 7
A. I and II only
B. II, III, and IV only
C. II and III only
D. I only
E. II only
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Nhắn tin Zalo
Hỏi bài tập