Which statement about portfolio diversification is correct?
A. The risk-reducing benefits of diversification do not occur meaningfully until at least 50-60 individual securities have been purchased.
B. Proper diversification can eliminate systematic risk.
C. Typically, as more securities are added to a portfolio, total risk would be expected to decrease at a decreasing rate.
D. Proper diversification can eliminate systematic risk and increase return.
E. Because diversification reduces a portfolio's total risk, it necessarily reduces the portfolio's expected return
Câu hỏi trong đề: 700+ câu trắc nghiệm Đầu tư dự án có đáp án !!
Quảng cáo
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Chọn đáp án C
Hot: Đăng kí gói VIP VietJack thi online kèm đáp án chi tiết không giới hạn toàn bộ website (chỉ từ 199k). Đăng kí ngay
Sách thầy cô Vietjack biên soạn:
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1
A. standard deviation of returns.
B. unique risk.
C. specific risk.
D. reinvestment risk.
E. beta
Lời giải
Chọn đáp án A
Câu 2
A. unsystematic risk.
B. interest rate risk.
C. market risk.
D. reinvestment risk.
E. unique risk.
Lời giải
Chọn đáp án C
Câu 3
A. the assets have a correlation coefficient less than one.
B. the assets have a correlation coefficient equal to one.
C. the assets have a correlation coefficient equal to zero.
D. the assets have a correlation coefficient greater than zero.
E. the assets have a correlation coefficient less than zero
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 4
A. None of these is correct.
B. The point of tangency with the opportunity set and the capital allocation line.
C. The point of tangency with the indifference curve and the capital allocation line.
D. The point of highest reward to variability ratio in the opportunity set.
E. The point of the highest reward to variability ratio in the indifference curve
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 5
A. There is a linear relationship between the securities' coefficient of correlation and the portfolio variance.
B. The higher the coefficient of correlation between securities, the greater the reduction in the portfolio variance and there is a linear relationship between the securities' coefficient of correlation and the portfolio variance.
C. The degree to which the portfolio variance is reduced depends on the degree of correlation between securities.
D. The higher the coefficient of correlation between securities, the greater the reduction in the portfolio variance.
E. The higher the coefficient of correlation between securities, the greater the reduction in the portfolio variance and the degree to which the portfolio variance is reduced depends on the degree of correlation between securities.
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 6
A. 1.0% and 1.2%
B. 0.7% and 1.5%
C. 0.8% and 1.3%
D. None of these is correct.
E. 1.2% and 1.0%
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 7
A. the portion of the investment opportunity set that lies above the global minimum variance portfolio.
B. both the portion of the investment opportunity set that lies above the global minimum variance portfolio and the portion of the investment opportunity set that represents the highest standard deviations.
C. the portion of the investment opportunity set which includes the portfolios with the lowest standard deviation.
D. the set of portfolios that have zero standard deviation.
E. the portion of the investment opportunity set that represents the highest standard deviations
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Nhắn tin Zalo