Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa (đơn vị: nghìn đồng) của hai mã cổ phiếu A và B trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

Người ta có thể dùng phương sai và độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro của các loại cổ phiếu có giá trị trung bình gần bằng nhau. Cổ phiếu nào có phương sai, độ lệch chuẩn cao hơn thì được coi là có độ rủi ro lớn hơn. Theo quan điểm trên, hãy so sánh độ rủi ro của cổ phiếu A và cổ phiếu B.

a) Từ Bảng 24, ta có các bảng thống kê sau:

b)

Đà Lạt

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm của Đà Lạt là: \({\rm{R}} = 91,5 - 78,3 = 13,2(\% ){\rm{. }}\)

Từ bảng thống kê trên, ta có bảng thống kê của mẫu số liệu ghép nhóm của Đà Lạt:

Số phần tử của mẫu là \({\rm{n}} = 12\).

Ta có: \(\frac{n}{4} = \frac{{12}}{4} = 3\) mà \(2 < 3\). Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 3 . Xét nhóm 2 là nhóm \([81,6;84,9)\) có \(s = 81,6;h = 3,3;{n_2} = 1\) và nhóm 1 là nhóm \([78,3;81,6)\) có cf \(_1 = 2\).

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ nhất là: \({Q_1} = 81,6 + \left( {\frac{{3 - 2}}{1}} \right) \cdot 3,3 = 84,9(\% ){\rm{. }}\)

Ta có: \(\frac{{3n}}{4} = \frac{{3 \cdot 12}}{4} = 9\) mà \(3 < 9 < 10\). Suy ra nhóm 3 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bẳng 9 . Xét nhóm 3 là nhóm \([84,9;88,2)\) có \(t = 84,9;1 = 3,3;{n_3} = 7\) và nhóm 2 là nhóm \([81,6;84,9)\) có cf \(_2 = 3\).

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ ba là: \({Q_3} = 84,9 + \left( {\frac{{9 - 3}}{7}} \right) \cdot 3,3 \approx 87,7(\% )\)

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của Đà Lạt là: \({\Delta _Q} = {{\rm{Q}}_3} - {{\rm{Q}}_1} = 87,7 - 84,9 = 2,8(\% )\)

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm của Đà Lạt là:

\(\bar x = \frac{{2 \cdot 79,95 + 1 \cdot 83,25 + 7 \cdot 86,55 + 2 \cdot 89,85}}{{12}} = \frac{{1028,7}}{{12}} = 85,725(\% ){\rm{. }}\)

Vậy phương sai của của mẫu số liệu ghép nhóm của Đà Lạt là:

\(\begin{array}{l}{s^2} = \frac{1}{{12}}.\left[ {2 \cdot {{(79,95 - 85,725)}^2} + 1 \cdot {{(83,25 - 85,725)}^2} + 7 \cdot {{(86,55 - 85,725)}^2} + 2 \cdot {{(89,85 - 85,725)}^2}} \right]\\{\rm{   }} = \frac{{111,6225}}{{12}} \approx 9,3\end{array}\)

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của Đà Lạt là: \(s \approx \sqrt {9,3}  \approx 3,05(\% )\).

Vũng Tàu

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm của Vũng Tàu là: \({{\rm{R}}^\prime } = 84,9 - 75 = 9,9(\% ){\rm{. }}\)

Từ bảng thống kê trên, ta có bảng thống kê của mẫu số liệu ghép nhóm của Vūng Tàu:

Số phần tử của mẫu là \({\rm{n}} = 12\).

Ta có: \(\frac{n}{4} = \frac{{12}}{4} = 3\) mà \(5 > 3\). Suy ra nhóm 1 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 3. Xét nhóm 1 là nhóm \([75;78,3)\) có \(s = 75;h = 3,3;{n_1} = 5\).

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ nhất là:

\({Q_1} = 75 + \frac{3}{5} \cdot 3,3 = 76,98(\% )\)

Ta có: \(\frac{{3n}}{4} = \frac{{3 \cdot 12}}{4} = 9\) mà \(5 < 9 < 11\). Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiền có tần số tích lūy lớn hơn hoặc bẳng 9 . Xét nhóm 2 là nhóm \([78,3;81,6)\) có \(t = 78,3;1 = 3,3;{n_2} = 6\) và nhóm 1 là nhóm \(\left[ {75;78,3} \right.\) ) có \({\rm{c}}{{\rm{f}}_1} = 5\).

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ ba là: \(Q_3^\prime  = 78,3 + \left( {\frac{{9 - 5}}{6}} \right) \cdot 3,3 = 80,5(\% ).\)

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của Vũng Tàu là:

\(\Delta _{\rm{Q}}^\prime  = {\rm{Q}}_3^\prime  - {\rm{Q}}_1^\prime  = 80,5 - 76,98 = 3,52(\% ){\rm{. }}\)

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm của Vũng Tàu là:

\(\overline {{x^\prime }}  = \frac{{5 \cdot 76,65 + 6 \cdot 79,95 + 1 \cdot 83,25}}{{12}} = \frac{{946,2}}{{12}} = 78,85(\% ).\)

Vậy phương sai của của mẫu số liệu ghép nhóm của Vũng Tàu là:

\({s'^2} = \frac{1}{{12}} \cdot \left[ {5 \cdot {{(76,65 - 78,85)}^2} + 6 \cdot {{(79,95 - 78,85)}^2} + 1 \cdot {{(83,25 - 78,85)}^2}} \right] = \frac{{50,82}}{{12}} = 4,235\)

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của Vūng Tàu là: \({s^\prime } = \sqrt {4,235}  \approx 2,06\) (\%).

c) Vì s' \( \approx 2,06 < {\rm{s}} \approx 3,05\) nên thành phố Vūng Tàu có độ ẩm không khí trung bình tháng đồng đều hơn thành phố Đà Lạt.