Trình bày tóm tắt mô hình 3 tuyến phòng vệ trong QTRR ngân hàng. Phân tích ý nghĩa của từng tuyến phòng vệ

- Quy trình quản trị rủi ro ngân hàng: Có một kế hoạch quản lý rủi ro chính thức, rõ ràng sẽ mang lại khả năng hiển thị bổ sung khi xem xét. Tiêu chuẩn hóa quản lý rủi ro làm cho việc xác định các vấn đề mang tính hệ thống ảnh hưởng đến toàn bộ ngân hàng trở nên đơn giản. Kế hoạch quản lý rủi ro lý tưởng cho một ngân hàng đóng vai trò là lộ trình cải thiện hiệu suất bằng cách tiết lộ các yếu tố phụ thuộc chính và hiệu quả kiểm soát. Với việc thực hiện đúng kế hoạch, các ngân hàng cuối cùng sẽ có thể phân bổ tốt hơn thời gian và nguồn lực cho những gì quan trọng nhất. Quy mô, thương hiệu, thị phần và nhiều đặc điểm khác sẽ quy định chương trình quản lý rủi ro của ngân hàng. Điều đó đang được nói, tất cả các kế hoạch nên được tiêu chuẩn hóa, có ý nghĩa và khả thi. Có thể áp dụng quy trình tương tự để xác định các bước trong kế hoạch quản lý rủi ro của bạn: Nhận Diện Rủi Ro Trong Ngân Hàng Các ngân hàng phải tạo ra một quy trình xác định rủi ro trong toàn tổ chức để phát triển một chương trình quản lý rủi ro có ý nghĩa. Lưu ý rằng chỉ xác định điều gì đã xảy ra là chưa đủ; các kỹ thuật xác định rủi ro hiệu quả nhất tập trung vào nguyên nhân gốc rễ. Điều này cho phép xác định các vấn đề mang tính hệ thống để có thể thiết kế các biện pháp kiểm soát nhằm loại bỏ chi phí và thời gian của các nỗ lực trùng lặp. Phương pháp đánh giá & phân tích Đánh giá rủi ro một cách thống nhất là dấu hiệu của một hệ thống quản lý rủi ro lành mạnh. Điều quan trọng là có thể thu thập và phân tích dữ liệu để xác định khả năng xảy ra bất kỳ rủi ro nhất định nào và sau đó ưu tiên các nỗ lực khắc phục. Giảm thiểu Giảm thiểu rủi ro được định nghĩa là quá trình giảm mức độ rủi ro và giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố. Các rủi ro và mối lo ngại hàng đầu cần được giải quyết liên tục để đảm bảo ngân hàng được bảo vệ đầy đủ. Giám sát Giám sát rủi ro nên là một quá trình liên tục và chủ động. Nó liên quan đến thử nghiệm, thu thập số liệu và khắc phục sự cố để chứng nhận rằng các biện pháp . kiểm soát có hiệu quả. Nó cũng cho phép giải quyết các xu hướng mới nổi để xác định liệu các sáng kiến khác nhau có đạt được tiến bộ hay không. Liên kết Tạo mối quan hệ giữa rủi ro, đơn vị kinh doanh, hoạt động giảm thiểu và hơn thế nữa vẽ nên một bức tranh gắn kết về ngân hàng. Điều này cho phép nhận biết các phụ thuộc ngược dòng và xuôi dòng, xác định các rủi ro hệ thống và thiết kế các biện pháp kiểm soát tập trung. Việc loại bỏ các silo sẽ loại bỏ khả năng bỏ sót các thông tin quan trọng. Báo cáo Trình bày thông tin về cách chương trình quản lý rủi ro đang diễn ra – một cách rõ ràng và hấp dẫn – thể hiện tính hiệu quả và có thể thu hút sự ủng hộ của các bên liên quan khác nhau tại ngân hàng. Phát triển một báo cáo rủi ro tập trung thông tin và đưa ra một cái nhìn năng động về hồ sơ rủi ro của ngân hàng. Phần mềm quản trị rủi ro cho ngân hàng Cách tốt nhất để bắt đầu quá trình phát triển một kế hoạch quản lý rủi ro ngân hàng hợp lý là sử dụng phần mềm quản lý rủi ro doanh nghiệp. Tại LogicManager, chúng tôi thay đổi cách bạn nghĩ về rủi ro. Nền tảng của chúng tôi được thiết kế để giảm bớt các điểm khó khăn trong quy trình ERM của ngân hàng để bạn có thể tập trung vào việc điều chỉnh và đạt được các mục tiêu chiến lược và hoạt động. Phần mềm quản lý rủi ro của quản lý về cung ứng dành cho các ngân hàng và dịch vụ tư vấn chuyên gia cung cấp một khuôn khổ và phương pháp dựa trên rủi ro để hoàn thành tất cả các hoạt động quản trị của bạn, đồng thời tiết lộ mối liên hệ giữa các hoạt động đó và mục tiêu mà chúng tác động.

- Quy trình nhận diện rủi ro trong ngân hàng là quy tình quan trọng nhất. Bởi vì: Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của quản lý rủi ro ngân hàng là theo dõi tất cả các dữ liệu và thông tin liên quan cho thấy rủi ro tín dụng, thị trường hoặc hoạt động. Hệ thống quản lý rủi ro mà doanh nghiệp của bạn sử dụng phải có khả năng theo dõi, ghi lại và trình bày dữ liệu một cách hiệu quả và có tổ chức.Sau đó mới có thể đưa ra các khả năng có thể dẫn đến rủi ro ,xác định được đâu là vấn đề ban đầu cần phải giải quyết.Khi đã xác định được thì có thể đưa ra các phương án phòng rừa phù hợp để có thể giảm bớt rủi ro đã được dự báo từ trước.

- Vốn tự có là gì: vốn chủ sở hữu của NHTM bao gồm: vốn điều lệ, các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ, lợi nhuận không chia và một số tài sản nợ khác theo quy định của ngân hàng Nhà Nước

- Đặc điểm VTC (vốn điều lệ) : do tính âm hưởng, hiệu quả, tất yếu . Tầm quan trọng của vốn tự có trong hoạt động kinh doanh của NHTM:

- Cung cấp nguồn lực cho NH hoạt động trong thời gian mới bắt đầu hoạt động

- Là nguồn vốn ổn định và luôn tăng trưởng trong quá trình hoạt động của NH

- Chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn kinh doanh nhưng giữ vai trò rất quan trọng

- Quyết định quy mô hoạt động của NH

- Là yếu tố để cơ quan quản lý dựa vào để xác định các tỷ lệ an toàn trong kinh doanh của NH Vai trò của nguồn vốn này trong việc QTRR ngân hàng:

- Tạo điều kiện bảo vệ tài sản cho KH đã ký thác tài sản tại NH

- Tạo điều kiện ổn định và tăng trưởng vốn tự có một cách hợp lý nhằm nâng cao sức đề kháng của NH trước rủi ro và nguy cơ phá sản

- Giúp nhà quản trị quản lý hiệu quả vốn tự có và tăng khả năng sinh lời cho NH một cách bền vững

- Đảm bảo cho NH đạt được một mức vốn tự có phù hợp với quy mô hoạt động và mức độ rủi ro trong kinh doanh